Les avantages et les inconvénients des systèmes de négociation automatisés Les commerçants et les investisseurs peuvent transformer l'entrée précise. La sortie et les règles de gestion de l'argent dans les systèmes de négociation automatisés qui permettent aux ordinateurs d'exécuter et de surveiller les métiers. Une des plus grandes attractions de l'automatisation de la stratégie est qu'il peut prendre une partie de l'émotion de la négociation puisque métiers sont automatiquement placés une fois que certains critères sont satisfaits. Cet article présentera aux lecteurs et expliquera certains des avantages et des inconvénients, ainsi que les réalités, des systèmes automatisés de négociation. (Pour la lecture connexe, voir La puissance des métiers du programme.) Qu'est-ce qu'un système automatisé de négociation Systèmes de négociation automatisés, également appelés systèmes de négociation mécanique, trading algorithmique. Le commerce automatisé ou le système de négociation, permettent aux commerçants d'établir des règles spécifiques pour les entrées commerciales et les sorties qui, une fois programmés, peuvent être automatiquement exécutés via un ordinateur. Les règles d'entrée et de sortie du commerce peuvent être basées sur des conditions simples comme un croisement moyen. Ou peuvent être des stratégies compliquées qui nécessitent une compréhension globale du langage de programmation spécifique à la plate-forme de négociation des utilisateurs, ou l'expertise d'un programmeur qualifié. Les systèmes de négociation automatisés exigent généralement l'utilisation d'un logiciel lié à un courtier en accès direct. Et toutes les règles spécifiques doivent être écrites dans ce langage de plate-forme propriétaire. La plate-forme TradeStation, par exemple, utilise le langage de programmation EasyLanguage, la plate-forme NinjaTrader, d'autre part, utilise le langage de programmation NinjaScript. La figure 1 montre un exemple d'une stratégie automatisée qui a déclenché trois opérations au cours d'une séance de négociation. Figure 1: Un graphique de cinq minutes du contrat ES avec une stratégie automatisée appliquée. Certaines plates-formes commerciales disposent d'assistants de création de stratégies qui permettent aux utilisateurs de faire des sélections à partir d'une liste d'indicateurs techniques couramment disponibles pour construire un ensemble de règles qui peuvent ensuite être automatiquement échangées. L'utilisateur pourrait établir, par exemple, qu'un commerce long sera entré une fois que la moyenne mobile de 50 jours passe au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours sur un graphique de cinq minutes d'un instrument commercial particulier. Les utilisateurs peuvent également saisir le type d'ordre (marché ou limite, par exemple) et quand le commerce sera déclenché (par exemple, à la fin de la barre ou à l'ouverture de la barre suivante) ou utiliser les entrées par défaut des plateformes. Beaucoup de commerçants, cependant, choisissent de programmer leurs propres indicateurs et stratégies personnalisés ou travaillent étroitement avec un programmeur pour développer le système. Bien que cela nécessite généralement plus d'efforts que d'utiliser l'assistant de plate-forme, il permet un degré beaucoup plus de flexibilité et les résultats peuvent être plus enrichissante. Une fois les règles établies, l'ordinateur peut surveiller les marchés pour trouver des opportunités d'achat ou de vente en fonction de la négociation Spécifications stratégiques. En fonction des règles spécifiques, dès qu'une transaction est entrée, toute commande pour les pertes d'arrêt de protection. Des arrêts de fuite et des objectifs de profit seront automatiquement générés. Dans les marchés en mouvement rapide, cette entrée de commande instantanée peut signifier la différence entre une petite perte et une perte catastrophique dans le cas où le commerce se déplace contre le commerçant. Avantages des systèmes de négociation automatisés Il ya une longue liste d'avantages à avoir un moniteur d'ordinateur les marchés pour les occasions de négociation et d'exécuter les métiers, y compris: Minimiser les émotions. Systèmes de négociation automatisés minimiser les émotions tout au long du processus de négociation. En gardant les émotions en échec, les commerçants ont généralement un temps plus facile de s'en tenir au plan. Puisque les ordres professionnels sont exécutés automatiquement une fois que les règles commerciales ont été respectées, les commerçants ne seront pas en mesure d'hésiter ou de questionner le commerce. En plus d'aider les commerçants qui ont peur de tirer le déclencheur, le commerce automatisé peut freiner ceux qui sont aptes à overtrade achat et la vente à chaque opportunité perçue. Capacité de Backtest. Backtesting applique les règles de négociation aux données historiques du marché pour déterminer la viabilité de l'idée. Lors de la conception d'un système de négociation automatisée, toutes les règles doivent être absolues, sans possibilité d'interprétation (l'ordinateur ne peut pas faire des suppositions, il doit être dit exactement ce qu'il faut faire). Les traders peuvent prendre ces ensembles de règles précises et les tester sur les données historiques avant de risquer de l'argent dans le commerce en direct. Un backtesting soigneux permet aux traders d'évaluer et de peaufiner une idée de trading et de déterminer l'espérance des systèmes, le montant moyen qu'un trader peut espérer gagner (ou perdre) par unité de risque. (Nous vous proposons quelques conseils sur ce processus qui peuvent vous aider à retrouver vos stratégies de trading actuelles.) Pour plus de détails, voir Backtesting: Interprétation du passé.) Préserver la discipline. Parce que les règles commerciales sont établies et l'exécution du commerce est effectuée automatiquement, la discipline est préservée même dans des marchés volatils. La discipline est souvent perdue en raison de facteurs émotionnels tels que la peur de prendre une perte, ou le désir d'eke out un peu plus de profit d'un métier. La négociation automatisée permet de s'assurer que la discipline est maintenue parce que le plan de négociation sera suivi exactement. De plus, l'erreur-pilote est minimisée et une commande d'achat de 100 actions ne sera pas incorrectement saisie comme ordre de vente de 1 000 actions. Atteindre la cohérence. Un des plus grands défis dans le commerce est de planifier le commerce et le commerce du plan. Même si un plan de négociation a le potentiel d'être rentable, les commerçants qui ignorent les règles sont de modifier toute attente du système aurait eu. Il n'existe aucune telle chose comme un plan commercial qui gagne 100 des pertes de temps sont une partie du jeu. Mais les pertes peuvent être psychologiquement traumatisantes, donc un commerçant qui a deux ou trois métiers perdants dans une rangée pourrait décider de sauter le prochain commerce. Si ce prochain commerce aurait été un gagnant, le commerçant a déjà détruit toute espérance du système avait. Les systèmes de négociation automatisés permettent aux traders d'atteindre la cohérence en négociant le plan. (Il est impossible d'éviter un désastre sans règles de négociation. Pour en savoir plus, voir 10 étapes pour la construction d'un plan de trading gagnant.) Amélioration de la vitesse d'entrée des commandes. Puisque les ordinateurs répondent immédiatement à l'évolution des conditions du marché, les systèmes automatisés peuvent générer des ordres dès que les critères commerciaux sont respectés. Entrer ou sortir d'un commerce quelques secondes plus tôt peut faire une grande différence dans le résultat des métiers. Dès qu'une position est saisie, tous les autres ordres sont générés automatiquement, y compris les pertes d'arrêt de protection et les cibles de profit. Les marchés peuvent se déplacer rapidement et il est démoralisant d'avoir un commerce atteignent la cible de profit ou souffle passé un niveau de perte d'arrêt avant que les ordres peuvent même être entrés. Un système de trading automatisé empêche cela. Diversifier le commerce. Les systèmes de négociation automatisés permettent à l'utilisateur de négocier plusieurs comptes ou différentes stratégies en même temps. Cela a le potentiel de répartir le risque sur divers instruments tout en créant une couverture contre la perte de positions. Ce qui serait incroyablement difficile pour un humain à accomplir est efficacement exécuté par un ordinateur en quelques millisecondes. L'ordinateur est capable de rechercher des opportunités commerciales sur une gamme de marchés, générer des commandes et surveiller les métiers. Inconvénients et réalités des systèmes de négociation automatisés Systèmes de négociation automatisés se vantent de nombreux avantages, mais il ya quelques chutes et des réalités auxquelles les commerçants doivent être au courant. Défaillances mécaniques. La théorie derrière le commerce automatisé, il semble simple: mettre en place le logiciel, le programme de règles et de regarder le commerce. En réalité, cependant, le commerce automatisé est une méthode sophistiquée de négociation, mais pas infaillible. Selon la plate-forme de négociation, une commande commerciale pourrait résider sur un ordinateur et non sur un serveur. Cela signifie que si une connexion Internet est perdue, une commande peut ne pas être envoyée sur le marché. Il pourrait également y avoir un écart entre les métiers théoriques générés par la stratégie et la composante de plateforme d'entrée de commande qui les transforme en métiers réels. La plupart des commerçants devraient s'attendre à une courbe d'apprentissage lors de l'utilisation de systèmes de négociation automatisée, et il est généralement une bonne idée de commencer avec de petites tailles de négociation tandis que le processus est affiné. Surveillance . Bien qu'il serait grand pour allumer l'ordinateur et de quitter pour la journée, les systèmes de négociation automatisés nécessitent un suivi. Cela est dû à la possibilité de pannes mécaniques, telles que les problèmes de connectivité, les pertes de puissance ou les accidents de l'ordinateur, et aux bizarreries du système. Il est possible pour un système de négociation automatisée de rencontrer des anomalies qui pourraient entraîner des ordres errants, des commandes manquantes ou des ordres en double. Si le système est surveillé, ces événements peuvent être identifiés et résolus rapidement. Sur-optimisation. Bien que n'étant pas spécifique aux systèmes de négociation automatisés, les commerçants qui emploient des techniques de backtesting peuvent créer des systèmes qui semblent grands sur le papier et effectuer terriblement sur un marché en direct. La sur-optimisation se réfère à l'ajustement excessif de la courbe qui produit un plan de négociation qui n'est pas fiable dans le commerce en direct. Il est possible, par exemple, de modifier une stratégie pour obtenir des résultats exceptionnels sur les données historiques sur lesquelles il a été testé. Les commerçants supposent parfois incorrectement qu'un plan de négociation devrait avoir près de 100 métiers rentables ou ne devraient jamais connaître un retrait pour être un plan viable. En tant que tels, les paramètres peuvent être ajustés pour créer un plan presque parfait qui échoue complètement dès qu'il est appliqué à un marché en direct. (Cette sur-optimisation crée des systèmes qui ont l'air bien sur le papier seulement. Pour en savoir plus, voir Backtesting et Forward Testing: l'importance de la corrélation.) Traders Server-Based Automation ont l'option d'exécuter leurs systèmes automatisés de négociation par le biais d'un serveur de négociation Plateforme comme Strategy Runner. Ces plates-formes offrent fréquemment des stratégies commerciales pour la vente, un assistant pour les commerçants peuvent concevoir leurs propres systèmes, ou la capacité d'héberger des systèmes existants sur la plate-forme basée sur serveur. Le système automatisé de négociation peut, moyennant une redevance, analyser, exécuter et surveiller les transactions avec toutes les commandes résidant sur leur serveur, ce qui entraîne des entrées de commandes potentiellement plus rapides et plus fiables. Conclusion Bien que ppealing pour une variété de facteurs, les systèmes automatisés de négociation ne doit pas être considéré comme un substitut à la négociation soigneusement exécutée. Des défaillances mécaniques peuvent survenir et, en tant que telles, ces systèmes nécessitent une surveillance. Les plateformes basées sur le serveur peuvent fournir une solution pour les commerçants qui souhaitent minimiser les risques de défaillances mécaniques. Trading automatique: Comment choisir une stratégie automatisée Forex Vous souhaitez faire équipe avec un trader FX qui est logique, sans émotion et qui cherche inlassablement des opportunités commerciales Beaucoup de commerçants sont attirés par l'automatisation Parce qu'ils peuvent s'associer avec un trader FX avec les caractéristiques ci-dessus par le biais de négociation automatisée. Cet article aidera les commerçants à identifier une stratégie automatisée qui est un bon D-E-A-L concernant le trading de probabilité plus élevé. Letrsquos commencer avec la liste de contrôle en 4 étapes. À mon avis, une stratégie est une bonne DEAL si elle peut répondre positivement à chaque élément de cet acronyme: D escription E ntry Signaux de sortie A pplication L everage Un résultat positif dans les 4 items de la checklist n'est pas une garantie que la stratégie sera profitablehellipnobody sait Ce que le marché va donner dans la minute suivante, encore moins le lendemain, la semaine ou le mois. Par conséquent, l'objectif de la liste de contrôle en 4 points est d'identifier et de mettre en œuvre correctement une stratégie automatisée de forex en utilisant des leviers appropriés et des attentes de performance qui se traduit par une probabilité accrue de négociation. Letrsquos décompresse chaque élément de cet acronyme. La première chose que nous devrions considérer lors de l'examen d'une stratégie automatisée est la description de la stratégie. Découvrez ce que la stratégie fait et la logique générale derrière la stratégie. Cherchez des buzzwords tels que - stop loss, profit cible, risque de récompense ratios, risque, breakout, tendance, momentum, gamme. En lisant attentivement la description, la première chose que je veux identifier est quel type de condition de marché cette stratégie est destinée à être utilisé po Vous voyez, les stratégies sont conçues pour bien faire dans certains environnements de marché. Les stratégies qui peuvent faire bien dans TOUS les environnements de marché sont très difficiles à trouver. Par conséquent, une nouvelle façon d'apporter des attentes réalistes est de déterminer quel type d'environnement la stratégie tend à bien faire, puis appliquer cette stratégie à un marché présentant la même condition. (Plus d'informations à ce sujet dans la section APPLICATION.) E ntry Signaux de sortie De nombreux commerçants passent le plus de temps à affronter les signaux d'entrée et de sortie de strategyrsquos. Il est important de comprendre la logique générale derrière la stratégie, mais nous ne voulons pas trop souligner chaque métier de la stratégie fait. Après tout, cette stratégie produira probablement des centaines ou des milliers de métiers. Par conséquent, c'est la collection de métiers générés par la stratégie qui nous intéresse et pas chaque commerce individuel. Essentiellement, regardez la performance du commerce comme un panier de métiers plutôt que sur la base de chaque commerce individuel. Voici quelques façons d'examiner les métiers. 1. Placez tous vos métiers gagnants dans un panier et tous vos métiers perdants dans un panier. Quel est le gagnant moyen? Quel est le perdant moyen? Chercher des stratégies avec des gagnants moyens plus élevés par rapport aux perdants moyens. 2. Examiner la performance commerciale dans les paniers de 10 métiers. Jetez un oeil à vos 10 derniers métiers, a fait le résultat net ajouter des pépins à votre compte ou les emporter Recherchez des stratégies qui ajoutent des pépins dans un panier de métiers X. J'ai mentionné ci-dessus comment nous voulons utiliser la DESCRIPTION pour déterminer l'état du marché de la stratégie est conçu pour prospérer po Une fois que nous identifions l'état du marché, nous cherchons un marché qui présente cette caractéristique. Cette étape est souvent négligée par les commerçants. Il existe généralement 2 types différents de conditions de marché avec plusieurs variations. Aujourd'hui, nous ne nous occuperons que des marchés à tendance et des marchés non tendances (souvent appelés gammes). Ces deux conditions sont exclusives les unes des autres. Lorsque le marché est dans une tendance, les prix progressent. Vous verrez une série de hauts plus élevés et des plus bas dans une tendance haussière et une série de hauts plus bas et de bas plus bas dans une tendance à la baisse. D'autre part, les gammes se forment lorsque le marché ne fait pas de progrès d'une manière ou l'autre que le marché trades latéralement. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le développement des tendances et des gammes qui dépasse la portée de cet article. Tout ce que nous devons nous préoccuper ici est d'identifier quel type de condition notre stratégie idéalement prospère et puis trouver un marché qui correspond à la même condition pour le commerce de cette stratégie. Si vous n'êtes pas sûr de la condition d'une paire de devises donnée, il ya un article Weekly Strategy Outlook écrit dans DailyFX qui fournit des conseils pour vous. Le dernier point de la liste de contrôle en 4 points est le levier. C'est une autre zone souvent négligée par les traders automatisés. Beaucoup de fois, Irsquove a constaté que les commerçants utiliseront généralement une bonne stratégie, mais ils attendent simplement trop de lui et donc appliquent trop de levier. Cela est généralement causé parce que les commerçants sont à la recherche à l'envers de la stratégie et de ne pas planifier pour toute perte potentielle. Pour aider à garder votre compte capitalisé grâce à ces retraits, il est important d'utiliser des montants conservateurs de levier ou pas du tout. Dans notre série Traits of Successful Traders. Nous suggérons d'utiliser un maximum de 10 fois l'effet de levier efficace. Si vous êtes un commerçant conservateur, envisager d'utiliser encore moins de levier à 5 fois ou moins. L'avantage d'utiliser de moindres montants d'effet de levier est que lorsque votre stratégie éprouve le retrait, vous risquez une petite partie de votre compte et donc auraient plus de capital à échanger que si vous avez utilisé de grandes quantités de levier. Participer à la négociation de probabilité plus élevée en intégrant la liste de contrôle 4 points ci-dessus. Cela vous aidera à identifier correctement et à mettre en œuvre une stratégie automatisée Forex en utilisant un levier approprié et les attentes de performance. --- Écrit par Jeremy Wagner, instructeur de trading de plomb, éducation de DailyFX Pour contacter Jeremy, email jwagnerdailyfx. Suivez-moi sur Twitter à JWagnerFXTrader. Pour être ajouté à Jeremyrsquos e-mail liste de distribution, envoyez un e-mail avec l'objet ldquoDistribution Listrdquo à jwagnerdailyfx. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
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